2026CFA二级《投资组合管理》在职备考专属模拟题省时高效提分

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.以下哪种风险度量方法考虑了投资组合中资产之间的相关性？

A.标准差

B.方差

C.VaR

D.预期尾部损失

2.有效前沿上的投资组合具有以下哪种特点？

A.相同的风险水平下收益最高

B.相同的收益水平下风险最高

C.收益和风险都最低

D.收益和风险都最高

3.关于资本资产定价模型（CAPM），以下说法错误的是？

A.它描述了预期收益率与系统性风险之间的关系

B.市场组合的贝塔值为1

C.无风险资产的贝塔值为0

D.所有资产都位于证券市场线上

4.主