中证债券估值文件接口规范
中证指数估值文件接口规范
（Ver1.0）
中证指数有限公司
二○一一年十二月
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中证债券估值文件接口规范
一．概要
中证指数公司通过发布债券估值文件向市场公布各市场债券的估
值数据。债券估值文件将通过多种渠道向市场发布，包括：指数公司
网站，指数公司数据服务平台，上证债券信息网和上海证券交易所单
向卫星等。
二．债券估值文件说明
?文件名
每个文件都被上传到或下载于指定给外部系统的文件
夹。文件名称遵循规格说明中指定的文件名称。文件名称
参照下面命名格式:
债券估值文件名称：
YYYYMMDD+bond+_valuation.txt
?统一的文件结构
所有文件都为GB18030编码的文本，并必须遵循本章
定义的统一的文件结构。
?行
债券估值文件的前部分为文件头，包含了文件字段说
明。属于特殊的行，在任何情况下（包括该文件没有记录
的情况）都须存在。
从行“==========”后开始，每行为一个数据单元，
由多个字段组成，各字段间以分隔符分隔。每行描述一条
指数或其他类型的基本信息。一行以“NeLine”字符,以
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代码“0x0A”结束。
?字段分隔符
各行中的字段由分隔符分隔。所有文件均采用标准的
分隔符“|”。各行开始和结尾不包括分隔符“|”。
?字段
各字段均为一个遵循节段格式定义的字符串。如果某
一字段为空，则该字段应为一个定长的空字符串。
字段类型为字符串型，左对齐，右补空格。
数字型右对齐，左补空格。数字型的长度包含小数点
和符号位。
?文件内容
指数行情文件不允许有空文件存在。作为有内容的文
件，必须符合债券估值文件的定义。
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三．债券估值文件格式
债券估值文件名称：YYYYMMDD+bond+_valuation.txt.各文件中字
段的顺序按照以下字段定义顺序为准。各文件头信息，定义了该文件
记录信息的字段含义，从行“==========”开始为信息记录。
文件头信息具体定义如下：
S1=Date
S2=Inter-BankCode
S3=SHHCode
S4=SHZCode
S5=CalculationPrice
S6=YieldToMaturity(%)
S7=ModifiedDuration
S8=Convexity
S9=CleanPrice
S10=AccruedInterest
S11=Reserve
==========
说明:
文件头中的每个字段定义为：等号左边为字段名【S+字段序号】，
等号右边为字段说明。字段定义至行“==========”结束。
信息记录定义如下：
1.债券估值信息定义：
字段名类型长度字段含义数据说明
S1字符型