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[Table_MainInfo]金融工程研究证券研究报告

金融工程周报2024年07月22日

[Table_Title]多数高频因子本周表现低迷，大单因子维持

相关研究

[Table_ReportInfo]

《公募300指增业绩走强-量化基金周报

240719》2024.07.19正收益——高频选股因子周报

《上周182只固收+产品净值创历史新高

——绝对收益产品及策略周报20240719）

20240712）》2024.07.17

《大额买入与资金流向跟踪[Table_Summary]

20240712）》2024.07.16投资要点：

?深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签）。本周（特指2024.07.01-2024.07.05，

下同）、7月及2024年的多空收益率分别为-0.03%、0.50%以及5.94%。

[Table_AuthorInfo]

?深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签）。本周、7月及2024年的多空收益率

分别为-0.08%、0.39%以及6.04%。

4

5

4

2

6

?高频偏度因子。本周、7月及2024年的多空收益率分别为-0.32%、0.29%以及

-2.29%。

?下行波动占比因子。本周、7月及2024年的多空收益率分别为-0.32%、0.28%

以及-4.64%。

分析师:郑雅斌

?开盘后买入意愿占比因子。本周、7月及2024年的多空收益率分别为-0.17%、

Tel:(021