2025年FRM金融风险管理师考试金融模型与风险管理模拟试卷
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、金融模型与风险管理基础理论
要求：选择正确的答案。
1.金融风险管理师（FRM）考试由哪个机构设立？
A.美国金融风险管理协会（GARP）
B.美国金融分析师协会（CFA）
C.国际金融协会（IIF）
D.国际风险管理协会（IRMA）
2.金融模型的主要目的是什么？
A.提高投资收益
B.评估和量化金融风险
C.制定投资策略
D.预测市场走势
3.金融风险管理的三大支柱是什么？
A.风险识别、风险评估、风险控制
B.风险识别、风险预测、风险控制
C.风险评估、风险预测、风险控制
D.风险识别、风险控制、风险预测
4.下列哪项不属于金融风险的类型？
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险
5.以下哪个指标是衡量市场风险的常用指标？
A.股票市盈率
B.债券信用评级
C.价值-at-Risk（VaR）
D.收益率
6.下列哪个模型是用于评估信用风险的？
A.信用评分模型
B.风险中性定价模型
C.期权定价模型
D.蒙特卡洛模拟模型
7.下列哪个指标是衡量操作风险的？
A.负债比率
B.流动比率
C.风险调整后资本回报率（RAROC）
D.风险值（VaR）
8.下列哪个模型是用于评估市场风险的？
A.蒙特卡洛模拟模型
B.信用评分模型
C.期权定价模型
D.风险中性定价模型
9.以下哪个指标是衡量流动性风险的？
A.流动比率
B.负债比率
C.风险调整后资本回报率（RAROC）
D.风险值（VaR）
10.下列哪个指标是衡量金融机构资本充足率的？
A.负债比率
B.流动比率
C.风险调整后资本回报率（RAROC）
D.资本充足率（CAR）
二、金融模型与风险管理实务
要求：选择正确的答案。
1.以下哪个金融工具主要用于对冲市场风险？
A.期货合约
B.期权合约
C.远期合约
D.货币互换
2.以下哪个模型是用于评估股票价值的？
A.市场模型
B.投资组合模型
C.黑-舒尔斯模型
D.蒙特卡洛模拟模型
3.以下哪个模型是用于评估债券价值的？
A.黑-舒尔斯模型
B.投资组合模型
C.市场模型
D.债券定价模型
4.以下哪个模型是用于评估信用风险的？
A.信用评分模型
B.信用评级模型
C.信用违约互换（CDS）模型
D.信用风险缓释模型
5.以下哪个模型是用于评估操作风险的？
A.操作风险模型
B.风险中性定价模型
C.期权定价模型
D.蒙特卡洛模拟模型
6.以下哪个模型是用于评估流动性风险的？
A.流动性风险模型
B.风险中性定价模型
C.期权定价模型
D.蒙特卡洛模拟模型
7.以下哪个模型是用于评估市场风险的？
A.市场风险模型
B.风险中性定价模型
C.期权定价模型
D.蒙特卡洛模拟模型
8.以下哪个指标是衡量金融机构资本充足率的？
A.负债比率
B.流动比率
C.风险调整后资本回报率（RAROC）
D.资本充足率（CAR）
9.以下哪个指标是衡量金融机构流动性风险的？
A.流动比率
B.负债比率
C.风险调整后资本回报率（RAROC）
D.资本充足率（CAR）
10.以下哪个指标是衡量金融机构市场风险的？
A.风险值（VaR）
B.市场风险价值（MVR）
C.风险调整后资本回报率（RAROC）
D.资本充足率（CAR）
三、金融模型与风险管理计算与应用
要求：选择正确的答案。
1.以下哪个公式是用于计算价值-at-Risk（VaR）的？
A.VaR=Max（-Pn，0）
B.VaR=Max（Pn，0）
C.VaR=-Max（-Pn，0）
D.VaR=-Max（Pn，0）
2.以下哪个公式是用于计算风险调整后资本回报率（RAROC）的？
A.RAROC=(Earnings-Risk-FreeRate)/CapitalatRisk
B.RAROC=(Earnings-Risk-FreeRate)/EconomicCapital
C.RAROC=(Earnings-Risk-FreeRate)/MarketValueofEquity
D.RAROC=(Earnings-Risk-FreeRate)/BookValueofEquity
3.以下哪个公式是用于计算信用风险暴露（CRE）的？
A.CRE=CreditExposure=Exposureat