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文档摘要

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风险管理题目

1.一位投资者有两个资产，资产A的预期收益率为10%，标准差为5%；资产B的预期收益率为8%，标准差为4%。如果这两个资产的相关系数为0.2，计算该投资组合的预期收益率和标准差（假设投资者在资产A中投资60%和资产B中投资40%）。

2.一家公司持有价值为100万元的投资组合，历史波动率为15%。假设收益率服从正态分布，计算在95%置信水平下的1天VaR。

3.一家企业在某一年内经历了五次财务损失，损失金额分别为：10,000元，15,000元，20,000元，25,000元和30,000元。计算这五次损失的平均损失和标准差。

4.一家银行向客户发放了100万元的贷款，违约概率为2%。如果违约发生，预计损失为80万元。计算该贷款的预期损失。

5.一家保险公司出售了一种保单，保单的年保费为5000元，预计每年理赔的概率为4%，理赔金额为20,000元。计算该保单的期望损失。

6.一项投资的预期收益为12%，风险（标准差）为10%。计算该投资的夏普比率，假设无风险利率为2%。

7.一家企业的总资产为500万元，负债为300万元。计算其财务杠杆比率，并讨论其对企业风险的影响。

8.一项资产的β值为1.5，市场的预期收益率为10%，无风险利率为3%。计算该资产的预期收益率。

9.一家公司在短期内需要支付50万元的资金，但目前只有20万元的现金流。假设公司可以以每万元100元的折价出售其存货。计算公司需要以何种折价出售存货才能满足流动性需求。

10.一项目的总投资为200万元，预计现金流如下：第一年50万元，第二年80万元，第三年100万元。假设项目的贴现率为10%。计算项目的净现值（NPV）并讨论其投资可行性。