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4.2自相关性

一、单项选择题

1、如果模型Y?b?bX?u存在序列相关，则【】

t01tt

xuuu

Acov（，）=0Bcov（，）=0（t?s）

ttts

xuuu

Ccov（，）?0Dcov（，）?0（t?s）

ttts

2、DW检验的零假设是（?为随机项的一阶自相关系数）【】

ADW=0B?=0CDW=1D?=1

v

3、下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（为具有零均值，常数方差，且不存

i

在序列相关的随机变量）【】

???2?

Au?u?vBu?u?u??v

tt?1ttt?1t?2t

???2

Cu?vDu?v?v??

ttttt?1

4、DW值的取值范围是【】

A－1?DW?0B－1?DW?1C－2?DW?2D0?DW?4

5、当DW＝4是时，说明【】

A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关

C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关

6、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20，解释

dd

变量k=1，显著性水平?=0.05时，查得＝1，＝1.41，则可以判断【】

LU

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A不存在一阶自相关B存在正的一阶自相关

C存在负的一阶自相关D无法确定

7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【】

A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义