2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷：FRM考试科目四：估值与风险模型实战试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融衍生品估值

要求：本部分主要考查考生对金融衍生品估值方法的理解和应用能力，包括远期合约、期货合约、期权合约和互换合约的估值。

1.假设某远期合约的合约面值为10000美元，年利率为5%，合约期限为2年，当前无风险利率为4%，请计算该远期合约的当前价值。

2.一份期货合约的面值为1000美元，期货合约的到期日为3个月，当前期货价格为950美元，无风险利率为年化率4%，请计算该期货合约的当前价值。

3.一份欧式看涨期权