基本信息

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文档摘要

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正文目录

研究导读 4

因子端：引入大语言模型生成因子 6

因子构建 6

因子训练 6

因子测试 7

指增测试 8

因子相关性分析 10

模型端：引入变量间注意力 11

模型介绍 11

因子测试 12

指增测试 13

因子相关性分析 15

标签端：引入收益序列预测 16

因子测试 17

指增测试 18

因子相关性分析 19

总结 20

风险提示 20

参考文献 20

图表目录

图表1：基于GRU的高频因子模型 4

图表2：多角度改进高频因子模型 4

图表3：原始和改进因子的IC值分析和分层回测结果汇总