不良贷款率的影响因素问题研究的国内外文献综述

国内外学者已经对不良贷款率的影响因素进行了不少深入的研究，也从多个角度不同程度分析了各影响因素的作用，给出的结论也略不相同各有侧重。

1.国外研究综述

从经济周期角度出发，Williamson（1985）指出不良贷款所蕴涵的信贷风险是一种经济周期，当经济处于繁荣时期时，其信贷规模通常会扩大，因此，信用水平较低的公司或个人也能向银行借贷。但是，当经济下滑时，信贷风险就会突显出来，而在这个时候，资信水平低的借款人常常无力偿还债务，从而出现坏账。DeBock和Demyanets（2012）利用VAR脉冲响应函数分析1996年-2011年的数据，研究25个新兴国家的不良贷款率和宏观经济状况之间的联系，并给出了当经济下行时不良贷款率会升高的结论。Lobna等（2014）用16家突尼斯银行自2003年起十年间的公开数据建立了面板数据模型，研究得出该国的不良贷款率受GDP增速，利率水平和通货膨胀率等宏观经济因素影响明显。

从货币政策角度来看，Brunner和Meltzer（1993）认为中央银行不合理地控制货币供应，会引起货币紧缩，从而使商业银行降低放款资产以保持一定的流动性，从而进一步提高利率，增加借款者的借贷成本，增加还债压力，降低还款率，增加不良贷款率。Christopher和Bamidele（2009）认为货币供应量与不良贷款率存在负相关的关系，得出可以通过改善银行的外部环境来提高银行的贷款质量。

从银行自身角度研究，Rossi等（2009）站在银行收益和贷款成本的角度，利用1997年到2003年澳大利亚大型商业银行的相关数据进行实证检验，得出贷款分散虽然增加了成本但是不仅可以分散风险还可以提高收益。Chavan和Gambacorta（2016）认为商业银行资本充足率越高，道德风险就会越低，从而可以抑制不良贷款率。

2.国内研究综述

在宏观经济层面，宋将（2018）基于银行内部和外部的经营形式，运用2014年以后的国内16家商业银行的数据进行分析，得出在经济下行期和产业结构调整时期不良贷款率会上升。郭晓蓓（2020）在研究中指出，宏观经济增长速度减缓，货币出现紧缩和企业的风险暴露在当前供给侧改革大环境下不良贷款率持续上升的重要原因。

在政府干预层面，万静（2017）通过整理国有商业银行2005年-2015年期间的不良贷款数据，对剔除政策性剥离因素后的不良贷款率进行估算，分析得出政府的不当干预是造成商业银行不良贷款率上升的主要原因。周天芸（2020）通过建立动态面板模型并采用差分的广义矩阵估计分析2009年-2016年的省际面板数据，实证发现地方政府对商业银行贷款决策的过度干预是造成2009年后新一轮不良贷款率上升的重要原因。

银行自身层面来看，张乐和韩立岩（2016）站在我国商业银行改革的视角，研究商业银行混合所有制中的产权制度对商业银行不良贷款率的影响，认为适当地引入海外投资者和民营股东可以有效降低不良贷款率。余浩（2020）选取我国16家商业银行2011年到2019年的数据进行实证分析并对模型进行稳健性检验，得出了与之前研究较为一致的结论：商业银行的信贷投放的越多会导致银行面临的信用风险越大，同时较好的拨备覆盖率可以对不良贷款起到一个抵补的作用。此外，银行效率，所有权结构，同时，资本充足程度、多元化程度等因素也会对不良贷款率产生明显的影响。结果表明，我国国有商业银行的不良贷款比率普遍偏低，资本充足率多元化程度与不良贷款比率存在显著的正相关性。

3.文献评述

上述文献综述为本文的研究提供了理论研究，模型构建，指标选取和实证检验的基础。但我们可以发现上述文献研究主要是针对宏观经济和商业银行自身其中的一个层面，研究通常只选取宏观或者微观其中某一个或几个具体的因素，较少能将宏观和微观因素全面的纳入构建的模型中。同时由于政府干预这一影响因素很难量化，所以前人的研究多采用定性的分析，将政府干预进行定量分析并纳入实证模型中的很少。因此本文在前人研究结果的基础上，综合考虑宏观经济因素和商业银行自身微观因素两个层面，同时增加政府干预和借款企业经营状况两个层面，较为全面研究影响商业银行不良贷款率的因素。

参考文献

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